中央財經大學金融學院導師劉向麗簡介 正文

劉向麗，教授
研究方向：計量分析、金融市場微觀結構、金融風險管理
電話：010-62288607
傳真：010-62288509
電子郵件：[email protected]
通訊地址：北京市海淀區學院南路39號  中央財經大學 金融學院金融工程系
郵政編碼：100081

教育背景
1996年畢業于山西大學數學系（數學專業），獲理學學士學位；
1999年畢業于北京交通大學理學院（應用數學專業），獲理學碩士學位；
2008年畢業于中國科學院研究生院管理學院（管理科學與工程專業），獲管理學博士學位。

工作經歷
1999年4月至2009年6月，北京信息科技大學理學院任教。先后擔任助教（1999-2001）、講師（2002-2007）、副教授（2008-2013）、教授（2013-至今）職務.
2009年6月至今，中央財經大學金融學院金融工程系任教。

研究領域和專長
金融工程、計量分析、金融市場微觀結構

講授課程
運籌學；金融工程；金融衍生工具；金融風險管理；金融建模與金融計算；期貨與期權。

學術論文
1.       Study on the intraday pattern and the dynamic correlation among return, volume and open interest — Evidence from Chinese commodity futures markets. Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28/1: 156-174. (SCI)
2.       VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
3.       An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
4.       Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
5.  中國滬深300股指期貨風險管理—基于流動性調整的收益率方法的研究. 系統工程理論與實踐，2015, 7：1760-1769. (EI)
6.  基于小波分析的股指期貨高頻預測研究. 系統工程理論與實踐，2015, 6：1425-1432. (EI)
7.       房地產對金融體系風險溢出效應研究--基于AR-GARCH-CoVaR方法. 系統工程理論與實踐，2014, 8：106-111. (EI)
8.       中國期貨市場日內流動性及影響因素分析. 系統工程理論與實踐，2013, 6：1395-1401. (EI)
9.       基于基差角度的中國銅期貨動態套保策略研究.管理科學學報，2012, 6: 53-62.
10.   基于ACD模型的中國期貨市場波動性分析.系統工程理論與實踐. 2012,2:268-273. (EI)
11.   基于向量誤差修正模型的股指期貨價格發現功能研究，管理評論. 2012, 2:48-54.
12.   股指期貨與股市聯動效應研究---滬深300股指期貨高頻數據的證據，東北財經大學學報，2012,1:63-68.
13.   中國滬深300股指期貨的日內價格發現功能研究.會計之友. 2011,31:102-106.
14.   中國期貨市場高頻波動率的長記憶性.系統工程理論與實踐. 2011,6:1039-1044. (EI)
15.   基于ACD模型的中國期貨市場價格久期波動聚類特征研究. 管理科學學報. 2010, 5: 72-81.
16.   基于EXMODEL對日元美元匯率決定的實證分析. 系統工程理論與實踐. 2009, 9: 16-22. (EI)
17.   中國期貨市場高頻統計特征分析. 北京信息科技大學學報. 2009, 3: 79-83.
18.   期現貨市場間信息溢出效應研究. 管理科學學報. 2008, 3: 125-139.
19.   參數法、半參數法和非參數法計算我國銅期貨市場VaR之比較. 管理評論. 2008, 6: 3-8.
20.   中國期貨市場日內效應分析. 系統工程理論與實踐. 2008, 8: 63-80. (EI)
21.   GDP兩種測算結果差異原因的實證分析. 經濟研究. 2007, 7: 51-63.
22.   帶停時的奇異型隨機控制問題研究. 數學的實踐與認識. 2007, 16: 96-102.
23.   一類隨機優化問題的最優決策. 統計與決策. 2007, 5: 33-34.
24.   帶有分紅過程的比例再保險最佳控制模型之推廣. 山西大學學報. 2006, 3: 249-252.
25.   關于隨機控制的最佳控制不存在問題. 太原理工大學學報. 2006, 6: 706-709.
26.   一類帶停時的最優控制策略研究. 數學的實踐與認識. 2006, 6: 193-199.

專著及教材
1.       Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor & Francis, 2014.
2.       中國大宗礦產品來源和應對策略，社會科學文獻出版社，2014年
3.       中國期貨市場微觀結構研究. 科學出版社, 2010.
4.       矩陣理論與方法（第二版）. 電子工業出版社, 2013.
5.       矩陣理論與方法學習指導. 電子工業出版社, 2013.
6.       復變函數與積分變換. 機械工業出版社, 2009.

科研情況
2014年主持國家自然科學基金面上項目：基于高頻數據的金融市場間信息溢出與風險傳染的微觀機理、動態模型及其應用.（項目號：71471182）
2013年主持國家開發銀行項目—大宗礦產品供需預測—模型架構
2011年獲教育部新世紀優秀人才計劃資助 (項目號：NCET-11-0750).
2011年主持中財121人才工程青年博士發展基金項目：基于時間角度的期貨市場流動性分析.（項目號：QBJJJ201003）.
2010年主持國家自然科學基金面上項目：基于久期理論的期貨市場日內風險研究.（項目號：71071170）
2009年主持211工程三期重點學科建設項目子課題：中國期貨市場日內流動性與波動性風險度量與評價.
2008年主持校基金項目：我國期貨市場高頻模型及統計特征研究. （項目號：0925027）
參與國家自然科學基金項目：領域知識驅動下的金融數據流異常模式研究
參與校青年科研創新團隊項目：中國系統性金融風險的識別、度量與管理
參與國家自然科學基金項目：我國戰略性資源國際定價權研究.
參與國家統計局項目：關于沿海地區新農村和諧社區統計指標設置及評價方法研究.
參與中科院-格林期貨公司項目：中科－格林商品期貨指數編制.

教改項目及論文
2007年主持校教改項目：復變函數與積分變換課程改革一體化設計
2002年主持校教改項目：線性代數遠程教學系統開發
復變函數與積分變換課程一體化改革之淺見.中國科教創新導刊.2011,29:95-96.
關于概率統計課程教學改革的幾點思考.中國科教創新導刊.2007,17:81.
《線性代數》教學軟件研制與開發.中國科教創新導刊.2007,16:143.

榮譽和獎勵
2014年6月，獲滋蘭數慧優秀教師獎
2013年6月，獲涌金教師學術獎
2008年11月，參編教材獲北京市高等教育精品教材二等獎.
2007年8月，指導的學生參加數學建模競賽，獲北京市甲組二等獎.
2006年12月，獲校青年教師基本功比賽三等獎. 以上老師的信息來源于學校網站，如有更新或錯誤，請聯系我們進行更新或刪除，聯系方式

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